تشخیص روند با RSI (قسمت سوم )

استفاده از میانگینهای متحرک

ابزار دیگری که ترجیح میدهم برای یافتن روند از آن استفاده کنم میانگینهای متحرک است؛

ابزاری استاندارد که توسط اکثر معامله گران تکنیکال مورد استفاده قرار میگیرد.

میانگینهای متحرک ارزشمند هستند زیرا نوسانات را از هر چیزی که از آنها محاسبه میشوند، حذف میکنند.

برای مثال، محاسبه یک میانگین متحرک بر اساس RSI، به طور مؤثر نوسانات را حذف میکند و سیگنالی هموارتر ارائه میدهد.

در واقع روند میتواند بوسیله محاسبه یک میانگین متحرک ساده SMA به طول 9 دوره زمانی

و یک میانگین متحرک وزنی WMAبه طول 45 دوره زمانی روی RSI و قیمت، تایید گردد .هنگامی که:

1. میانگین متحرک قیمت به طول 9 دوره زمانی، بالای میانگین متحرک قیمت به طول 45 دوره زمانی است

و میانگین متحرک RSI به طول 9 دوره زمانی، بالای میانگین متحرک RSI به طول 45 دوره زمانی است، روند صعودی است.

2. میانگین متحرک قیمت به طول 9 دوره زمانی، پایین میانگین متحرک قیمت به طول 45 دوره زمانی است

و میانگین متحرک RSI به طول 9 دوره زمانی، پایین میانگین متحرک RSI به طول 45 دوره زمانی است، روند نزولی است.

3. میانگین متحرک قیمت به طول 9 دوره زمانی، بالای میانگین متحرک قیمت به طول 45 دوره زمانی است

و میانگین متحرک RSI به طول 9 دوره زمانی، پایین میانگین متحرک RSI به طول 45 دوره زمانی است، روند حاشیهای تا صعودی است.

4. میانگین متحرک قیمت به طول 9 دوره زمانی، پایین میانگین متحرک قیمت به طول 45 دوره زمانی است

و میانگین متحرک RSI به طول 9 دوره زمانی، بالای میانگین متحرک RSI به طول 45 دوره زمانی است، روند حاشیهای تا نزولی است.

از آنجاییکه RSI نسبت به قیمت دارای نوسانات بیشتری است ،

میانگین متحرک ساده SMA به طول 9 دوره زمانی روی RSI، میانگین متحرک وزنیWMAمربوطه به طول 45 دوره زمانی را قطع خواهد کرد

پیش از اینکه میانگین متحرک ساده به طول 9 دوره زمانی روی قیمت ،

میانگین متحرک مربوطه به طول 45 دوره زمانی را قطع نماید.

من روی میانگین متحرک بر اساس قیمت تاکید بیشتری نسبت به میانگین متحرک روی RSI دارم.

آگاه ماندن از چیزی که میانگینهای متحرک انجام میدهند به شما کمک خواهد کرد تا تمرکزتان را بر روی روند کلی حفظ نمایید.

وقتی با معاملهگر دیگری صحبت میکنم، غالبا خواهم گفت که میانگین متحرک روی قیمت مثبت است.

این دلالت بر این موضوع دارد که میانگین متحرک ساده کوتاه مدت به طول 9 دوره زمانی،

بالای میانگین متحرک وزنی بلندمدتتر به طول 45 دوره زمانی قرار دارد .

بزرگترین حرکتها غالبا وقتی اتفاق خواهند افتاد که هر دوی میانگینهای متحرک در یک جهت حرکت نمایند.

یک نظر دیگر در مورد میانگینهای متحرک: خواهید دید که میانگین متحرک WMA-45 نشان خواهد داد که سطح حمایت یا مقاومت برای قیمت و RSI میباشد.

برای مثال ،غالبا خواهید دید که یک بازار صعودی به دنبال میانگین متحرک مربوطه به طول 45 دوره زمانی قیمت و/یا RSI میرود.

وقتی این حالت مشاهده شود، نشانه دیگری برای تشخیص روند واقعی میباشد.

در اینجا مثالی از اوراق قرضه 30 ساله خزانه داری آمریکا می آوریم:

استفاده از میانگینهای متحرک

واضح است که روند از ابتدای سال 1999 نزولی بوده است.

با این حال با اعمال قوانین بالا، میتوانیم موارد زیر را مشاهده کنیم:

در نقطه 1 با بسته شدن قیمت روی 124.14 ، قیمت با سطح مقاومتی در میانگین متحرک MA-45 خط قرمز مواجه شد.

همچنین توجه کنید که میانگین متحرک MA-9خط سبزروی RSI به زیر میانگین متحرک MA-45 رفت و در نتیجه روند نزولی ادامه یافت.

در نقطه 2122.09 روند به حالت حاشیهای تا نزولی تغییر یافت و بدین ترتیب به ما اجازه نداد تا دنبال جایی برای معامله خرید بگردیم.

در عوض ما را مجبور کرد تا دنبال جایی برای معامله فروش بگردیم .این در نقطه 3 120.04 آشکار شد، جاییکه روند به سمت پایین بازگشت.

روند در نقطه 4 114.20 به وضعیت حاشیهای تا نزولی بازگشت.

پس از افزایش تا نقطه A، بسیاری از معاملهگران به این باور رسیدند که قیمت بالاتر خواهد رفت.

در نقطه A اتفاقات زیادی در حال رخ دادن است.

اول، روند اکنون صعودی است چون میانگین متحرک روی قیمت و همچنین خود RSI مثبت هستند.

دوم ،RSI نمیتواند بر سطح مقاومت 60 غلبه کند .

سوم، قیمت نمیتواند خود را از میانگین متحرک MA-45 روی قیمت دور نگاه دارد.

این مساله دلالت بر این دارد که مسیر احتمالی، نزولی باقی خواهد ماند.

علاوه بر این، تنزل بعدی در اوایل آگوست نشان میدهد که RSI سطح حمایت محتمل در 40 را شکسته،

که نشان دهنده قیمتهای پایینتر احتمالی است.

در فاصله کوتاهی پس از آن در نقطه 6 111.03، روند دوباره نزولی شد.

بین نقاط 5 114.26 و 6111.03 میانگین متحرک چندین بار مثبت و منفی شد.

با این حال دقت کنید که RSI همچنان سطح مقاومت 60 را رعایت نموده و میانگین متحرک روی قیمت همچنان منفی باقی ماند .

سپس در نقطه 6 111.03 روند به مسیر نزولی خود ادامه داد.

در نقطه 7103.19 روند برای مدت کوتاهی به حالت حاشیهای تا نزولی رفت؛ هرچند این حرکت نادرستی بود.

این مساله بدیهی بود زیرا RSI در حال یافتن سطح مقاومت در سطح 40 بود ،

این واقعیت که سطح 40 به عنوان سطح حمایت در اواخر آگوست عمل کرد نیز قابل توجه بود.

به یاد داشته باشید که در یک بازار نزولی، هر سطح حمایتی معمولا در یک افزایش قیمت بعدی به سطح مقاومت تبدیل میشود.

این امر بر احتمال یک حرکت نزولی بزرگ در قیمت دلالت میکرد.

در خاتمه باید بگویم برای تشخیص روند سوالهای زیر را از خودم میپرسم:

1. بازه چیست؟ آیا جابجایی در بازه وجود دارد؟

2. آیا بازار نواحی حمایت و مقاومت قبلی را رعایت میکند یا در حال نقض آنها و معکوس کردن نقش آنهاست؟

3. آیا ما یک خط روند مهم در نمودار قیمت یا RSI را شکستهایم؟

4. چه نوعی از واگرایی موجود است؟

5. میانگینهای متحرک من چه چیزی را به من نشان میدهند؟

با این چک لیست سریع من میتوانم به درستی و به سرعت روند را تشخیص دهم.

کتاب من به نام «21 حقیقت انکارناپذیر در مورد معامله گری – راهنمای معامله گران برای پرورش ذهنی پیروز » روشهای

تحلیل تکنیکال بسیار عمیقتری برای تشخیص روند، زمان ورود به یک معامله و زمان خروج از آن را ارایه میدهد.

موضوعات زیادی وجود دارد که لازم است مورد بحث قرار گیرد.

با اینحال این مقاله کوتاه اصول تشخیص روند مورد استفاده مرا مطرح مینماید.

 

مطلب قبلی در قسمت دوم

شروع آموزش در قسمت اول