تشخیص روند با RSI ( قسمت اول )

روند و تشخیص روند با RSI

در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻴﺎن، ﻣﻌﻤﻮﻻ دوﺳﺘﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮ ﻣﻦ از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﻴﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮان ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار، ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ تشخیص روند کرد .

ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ دهﻫﺎ ﻫﺰار ﻧﻤﻮدار را ﺑﺮرﺳﻰ ﻛﺮدهام؛ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮري ﻓﺎﻧﺪاﻣﻨﺘﺎل ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻛﻨﻢ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﺪرت ﻧﺴﺒﻰ ﻳﺎ RSI١ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

اﻳﻦ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آﻗﺎي J Welles Wilder, Jr. ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪ و در ﺳﺎل ١٩٧٨ در ﻛﺘﺎب وي ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪ در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮي ﺗﻜﻨﻴﻜﺎل « اراﻳﻪ ﺷﺪ.

او اﻳﻦ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر را ﺑﺮاي ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮك اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد.

ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﻛﻪ ﻳﻚ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻣﻌﺘﺒﺮ، در ﺗﻤﺎم ﺑﺎزارﻫﺎ و در ﺗﻤﺎم دورهﻫﺎي زﻣﺎﻧﻰ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.

تشخیص روند با RSI ﺑﻪ دو ﻣﻨﻈﻮر زﻳﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد:

١- ﺗﺤﻠﻴﻞ روﻧﺪ

٢- ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻫﺪاف ﻗﻴﻤﺖ (ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ)

ﻣﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺪﻳﻮن آﻗﺎي Andrew Cardwell (ﻣﺸﺎور ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﺎﻻ) ﻫﺴﺘﻢ زﻳﺮا ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ را ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﺑﻜﺎر ﺑﺴﺘﻦ تشخیص روند با RSI  در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻰداﻧﻢ او ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮزش داد.

در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ آﻗﺎي Wilder دﻳﮕﺮ از اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮري ﻛﻪ ﺧﻮدش اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ،

Andrew ﻓﻬﻤﺶ از تشخیص روند با RSI را ﺗﻮﺳﻌﻪ داد ﺗﺎ ﺧﻴﻠﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آن ﭼﻴﺰي ﻛﻪ Wilder ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺼﻮر ﻛﻨﺪ را در ﺑﺮ ﺑﮕﻴﺮد.

ﻇﺎﻫﺮا آﻗﺎي Wilder ﺗﻤﺎم ﺗﻼﺷﺶ را ﺻﺮف ﺗﺌﻮري Adam و ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي دﻟﺘﺎ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ.

اﺳﻴﻼﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ اﻧﺪازه ﺣﺮﻛﺖ در ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮان ﻣﻌﺎﻣﻼت آﺗﻰ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﻳﻨﺪهاي در ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮان ﺳﻬﺎم، ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ دارﻧﺪ.

اوﻟﻴﻦ اﺳﻴﻼﺗﻮر از ﺑﻴﻦ ﭼﻬﺎر اﺳﻴﻼﺗﻮر ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺒﻮب، اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر اﻧﺪازه ﺣﺮﻛﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﻌﺎﻣﻼت را در ﻃﻮل زﻣﺎن اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ.

اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر اﻧﺪازه ﺣﺮﻛﺖ ﻗﺪر ﻣﻄﻠﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻴﻤﺖ را ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ:

(ﻗﻴﻤﺖ N دوره ﻗﺒﻞ) – (ﻗﻴﻤﺖ ﻓﻌﻠﻰ)

 

دوﻣﻴﻦ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر اﻧﺪازه ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺒﻮب، اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻧﺮخ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺴﺒﻰ را ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻣﻰﻛﻨﺪ:

 

(ﻗﻴﻤﺖ N دوره ﻗﺒﻞ) / (ﻗﻴﻤﺖ ﻓﻌﻠﻰ)

 

ﺳﻮﻣﻴﻦ اﺳﻴﻼﺗﻮر ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ اﻧﺪازه ﺣﺮﻛﺖ، اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر اﺳﺘﻮﻛﺴﺘﻴﻚ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آﻗﺎي George Lane ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻳﻦ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﻌﺎﻣﻼت را ﺑﻪ ﺳﻘﻒ و ﻛﻒ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺮاي دوره زﻣﺎﻧﻰ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻣﻰﻛﻨﺪ.

ﻓﺮﻣﻮل آن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ اﺳﺖ:

 

١٠٠ ×[(ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﻳﻦ ﻛﻒ N دوره ﻗﺒﻞ – ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻘﻒ N دوره ﻗﺒﻞ) / (ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﻳﻦ ﻛﻒ N دوره ﻗﺒﻞ – ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻓﻌﻠﻰ)]

 

اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﻛﻤﻰ ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮ از ﻓﺮﻣﻮل اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر اﻧﺪازه ﺣﺮﻛﺖ ﺳﺎده اﺳﺖ.

ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ اﺳﻴﻼﺗﻮر ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ اﻧﺪازه ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺤﺒﻮب، اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻗﺪرت ﻧﺴﺒﻰ (RSI) ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮل آن ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ اﺳﺖ:

[[(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ N دوره ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ اﺳﺖ) / (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ N دوره ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ) + ١/ ] ١٠٠-] ١٠٠

 

ﻣﺸﻜﻞ ﺳﻪ اﺳﻴﻼﺗﻮر اول ﻳﻌﻨﻰ اﻧﺪازه ﺣﺮﻛﺖ،

ﻧﺮخ ﺗﻐﻴﻴﺮ و اﺳﺘﻮﻛﺴﺘﻴﻚ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺣﺮﻛﺎت ﺑﺰرگ ﻗﻴﻤﺖ از ﻓﺮﻣﻮل آﻧﻬﺎ ﻃﻰ دوره زﻣﺎﻧﻰ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺣﺬف ﺷﻮد،

اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺮﻛﺖ (ﻧﻮﺳﺎن) ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.

 

ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، ﻧﻤﻮدار ﻗﺮارداد ﻧﻘﺮه ﺑﺮاي ﻣﺎرس ٢٠٠٠ در زﻳﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در آن اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮرﻫﺎي ﻧﺮخ ﺗﻐﻴﻴﺮ و اﻧﺪازه ﺣﺮﻛﺖ را ﺑﺮاي دو روز ﻣﺘﻮاﻟﻰ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ:

نمودار نقره

در اواﻳﻞ اﻛﺘﺒﺮ، ﻧﻘﺮه ﻳﻚ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺰرگ ﻳﻚ روزه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ (A)، در ١C وﻗﺘﻰ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻧﺮخ ﺗﻐﻴﻴﺮ (ﻳﺎ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر اﻧﺪازه ﺣﺮﻛﺖ) ﺑﺮاي دوره ٩ روزه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ،

اﻳﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن در a١C و ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻓﻌﻠﻰ در ١C اﺳﺖ.

روز ﺑﻌﺪي ٢ C ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ١C ﻧﺪارد

ﺑﺎ اﻳﻨﺤﺎل وﻗﺘﻰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺠﺪدا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن A و ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ٢C اﻧﺠﺎم ﺷﻮد

ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺰرگ ﺻﻌﻮدي ﺣﺬف ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻘﺪار اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻧﺮخ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ اﻧﺪازه ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﻰ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ

(اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﺎ E ) در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻗﻴﻤﺖ در ١C و ٢C اﺧﺘﻼف ﭼﻨﺪاﻧﻰ ﻧﺪارﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﺰوﻟﻰ ﺑﺰرگ B ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.

اﻛﻨﻮن ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ دوره زﻣﺎﻧﻰ ﭘﺲﻧﮕﺮ را ﺑﻪ ١٠ روز ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻰدﻫﻴﻢ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﻰ ﻣﻰاﻓﺘﺪ.

ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻰﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﺣﺮﻛﺎت ﺑﺰرگ در A و B در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮاي روز دوم ﻧﻴﺰ دﺧﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 

نمودار دوم نقره

 

هماﻧﻄﻮر ﻛﻪ دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮد، وﻗﺘﻰ ﻛﻪ دوره زﻣﺎﻧﻰ ﭘﺲﻧﮕﺮي ﺑﻪ ١٠ روز اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ،

ﻣﻘﺪاري ﻛﻪ اﺳﻴﻼﺗﻮر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده E) و (F ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ.

ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﻴﻼﺗﻮر ﺑﺮاي دو روز ﭘﻴﺎﭘﻰ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺶ از ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺰرگ ﻧﮕﺎه ﻣﻰﻛﻨﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، اﺳﻴﻼﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ در ﻧﻘﻄﻪ F اداﻣﻪ ﻣﻰدﻫﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در دوره زﻣﺎﻧﻰ ﭘﺲﻧﮕﺮ ٩ روزه، اﺳﻴﻼﺗﻮرﻫﺎ ﻋﻤﻼ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ.

ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻘﺮه در واﻗﻊ ﻳﻚ دﻫﻢ ﺳﻨﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ!

اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻠﻰ ﻋﻤﺪه در اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻴﻼﺗﻮرﻫﺎي اﻧﺪازه ﺣﺮﻛﺖ ﺳﺎده اﺳﺖ.

اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر RSI ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﻴﻮهاي ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻳﻦ اﻋﻮﺟﺎجﻫﺎ را ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻳﺎ ﺻﺎف ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.

در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر RSI ﺑﺮاي دورهﻫﺎي زﻣﺎﻧﻰ ﭘﺲﻧﮕﺮ ٩ و ١٠ روزه ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ:

نمودار سوم نقره

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮد، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻋﻤﻮدي ﻛﻪ RSI ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ (١E در ﻣﻘﺎﺑﻞ ٢E و ١F در ﻣﻘﺎﺑﻞ ٢F)

ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺰرگ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺷﺎﻣﻞ

ﺷﺪه ﻳﺎ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺎﺳﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ.

اﻳﻦ اﻣﺮ اﺟﺎزه ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﺮاي ﻣﻘﺎدﻳﺮ واﻗﻌﻰ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر RSI ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻳﻢ.

ﺑﻪ ﻋﻼوه، اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر RSI ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﺑﺎزه ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻋﻤﻮدي ﺑﻴﻦ ٠ ﺗﺎ ١٠٠ ﻗﺮار دارد

اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺷﺒﺎع ﺧﺮﻳﺪ ﻳﺎ اﺷﺒﺎع ﻓﺮوش، ﻣﺎ را از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺪاوم ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺒﻠﻰ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﺑﻰﻧﻴﺎز ﻣﻰﻛﻨﺪ.

ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻘﻒﻫﺎ ﻳﺎ ﻛﻒﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ رخ ﻣﻰدﻫﺪ.

ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮرﻫﺎي اﻧﺪازه ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺑﺎزه ﻋﻤﻮدي از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪهاي ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.

 

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻜﻨﻴﻜﺎل وﻗﺘﻰ در ﻣﻮرد اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر RSI ﺑﺤﺚ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ،

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺧﻮد از دوره زﻣﺎﻧﻰ ﭘﺲﻧﮕﺮ ١٤ روزه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻫﺮ ﭼﻪ دوره زﻣﺎﻧﻰ ﻃﻮﻻﻧﻰﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ RSI ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻰﺷﻮد و داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻣﻰﺷﻮد.

ﻣﻦ دوره زﻣﺎﻧﻰ ﭘﺲﻧﮕﺮ ١٤ روزه را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻰدﻫﻢ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﭼﻬﺎرﭼﻮبﻫﺎي زﻣﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ .

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ دوره ﻧﺼﻒ ﻳﻚ ﭼﺮﺧﻪ ﻗﻤﺮي اﺳﺖ.

ﺑﺮاي ﭼﻬﺎرﭼﻮبﻫﺎي زﻣﺎﻧﻰ ﻳﻚ روزه، ﺑﺮﺧﻰ از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮان از دوره زﻣﺎﻧﻰ ﭘﺲﻧﮕﺮ ٩ روزه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.

ﺑﺮاي ﻃﻼ، ﻧﻘﺮه، ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﻰ، دوره زﻣﺎﻧﻰ ﭘﺲﻧﮕﺮ ٢٥ روزه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮي دارد.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰآﻳﺪ در اﻳﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎي ٥٠ روزهاي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻳﻚ دوره زﻣﺎﻧﻰ ﭘﺲﻧﮕﺮ ٢٥ روزه ﻧﺼﻒ ﻃﻮل اﻳﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

درك اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮل RSI ﺑﻪ دادهﻫﺎي ﺣﺪاﻗﻞ ٩٠ دوره اﺣﺘﻴﺎج دارد ﺗﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻌﺘﺒﺮي را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﻓﺮﻣﻮل RSI ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺻﺤﻴﺤﻰ را ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ روﻧﺪ اراﻳﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد.

وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي روزاﻧﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﻰﻛﻨﻢ، ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻰدﻫﻢ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺣﺪاﻗﻞ ٢٠٠ روز داده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺗﺎ از ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮدن دادهﻫﺎي RSI اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﻢ.

ﻫﺮ ﻛﺘﺎب ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻜﻨﻴﻜﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﺪهام،

ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد RSI ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺎﻻي ٧٠ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺷﺒﺎع ﺧﺮﻳﺪ و ﻫﺮ ﺣﺮﻛﺖ زﻳﺮ ٣٠ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺷﺒﺎع ﻓﺮوش در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد.

ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻬﻤﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮده ﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ اﺳﻴﻼﺗﻮري (از ﺟﻤﻠﻪ (RSI در ﻳﻚ ﺑﺎزار دارﻳﻰ روﻧﺪ ﺷﺪﻳﺪ،

اﺷﺒﺎع ﻓﺮوش (ﺑﺎزار ﻧﺰوﻟﻰ) ﻳﺎ اﺷﺒﺎع ﺧﺮﻳﺪ (ﺑﺎزار ﺻﻌﻮدي) ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﻰ ﻃﻮﻻﻧﻰ در ﺣﺎﻟﺖ اﺷﺒﺎع ﻓﺮوش ﻳﺎ اﺷﺒﺎع ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺎﻗﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.

 

ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻰ از ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻜﻨﻴﻜﺎل اﻳﻦ ﺳﻄﻮح را ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ.

آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﺑﺎزار ﺷﺪﻳﺪا ﺻﻌﻮدي، ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺛﺮ اﺷﺒﺎع ﺧﺮﻳﺪ ٨٠ و در ﻳﻚ ﺑﺎزار ﻧﺰوﻟﻰ، ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺛﺮ اﺷﺒﺎع ﻓﺮوش ٢٠ اﺳﺖ.

آﻗﺎي Wilder ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ارزش RSI اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ واﮔﺮاﻳﻰ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي RSI و رﻓﺘﺎر ﻗﻴﻤﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ.

رﻓﺘﺎر ﮔﺮاﻓﻴﻜﻰ آﻧﻬﺎ ﻳﻚ واﮔﺮاﻳﻰ ﺻﻌﻮدي (ﻳﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل او »ﻧﻮﺳﺎن ﺷﻜﺴﺖ در ﻛﻒ« ) را در زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻧﻤﻮدار ﻗﻴﻤﺖ ﻳﻚ ﻛﻒ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻰﺳﺎزد و RSI زﻳﺮ ﻣﺮز ٣٠ اداﻣﻪ

ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ و ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﻛﻒ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺴﺎزد، آﺷﻜﺎر ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه Wilder ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ RSI ﺑﺮاي ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﺘﻦ از ﺳﻘﻒ ﻗﺒﻠﻰ RSI ﭘﻴﺶ ﻣﻰرود، ﻳﻚ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺧﺮﻳﺪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت رخ ﻣﻰدﻫﺪ.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ، اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﺑﻪ واﮔﺮاﻳﻰ ﻧﺰوﻟﻰ (ﻳﻚ ﻧﻮﺳﺎن ﺷﻜﺴﺖ در ﺳﻘﻒ) ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﺻﺖ ﻓﺮوش ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ از RSI ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ واﮔﺮاﻳﻰ ﻧﺰوﻟﻰ ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ RSI ﺑﺎﻻي ٧٠ اﺳﺖ و واﮔﺮاﻳﻰ ﺻﻌﻮدي ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ RSI زﻳﺮ ٣٠ اﺳﺖ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ.

 

 

اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ اﺟﻤﺎل داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﻰ در ﻣﻮرد RSI را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ.

ﺑﺎ اﻳﻨﺤﺎل، ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ از آن درك ﻣﻰﻛﻨﺪ، ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻰ از ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭘﻮﻳﺎي ﻛﻠﻰ اﺳﺖ.

ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، اﮔﺮ ﺑﺎزه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮ در ﻳﻚ ﺑﺎزار ﺻﻌﻮدي ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﻛﻪ ٨٠ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ اﺷﺒﺎع ﺧﺮﻳﺪ اﺳﺖ،

آﻧﮕﺎه Andrew Cardwell درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﻮد.

ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ اﮔﺮ ﺳﻄﺢ اﺷﺒﺎع ﻓﺮوش در ﻳﻚ ﺑﺎزار ﻧﺰوﻟﻰ ﺑﻪ ٢٠ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ، ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻳﻚ ﺑﺎزار ﻧﺰوﻟﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﻮد.

 

ادامه مطلب در قسمت دوم